엔비디아 옵션, 실적 발표 후 약 2,000억 달러 변동 신호

옵션 포지셔닝에 따르면 엔비디아 투자자들은 이번 주 실적 보고서에 거의 2,000억 달러의 시장 가치를 가지고 있을 수 있다.

블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 단기 콜 및 풋 가격은 목요일 실적 보고서 이후 거래에서 엔비디아 주가가 10.6% 움직일 수 있음을 암시한다.

그렇게 되면 엔비디아의 시가총액이 약 1,800억 달러 가량 흔들리게 되는데, 이는 사상 최대 단일 거래 움직임이 될 수 있다.

거래자들은 광범위한 시장에 몰아닥친 끊임없는 인공지능 열풍에 힘입어 지난 해 주가가 3배로 상승한 후 더 큰 변동성에 대비하고 있다. 엔비디아는 현재까지 S&P 500에서 가장 실적이 좋은 주식이며, 올해 지수 상승의 약 30%를 기여했기 때문에 큰 변동은 주요 벤치마크 전반에 파급될 가능성이 높다.

화요일 이 칩 제조업체의 주가는 6.7%까지 하락하여 메가캡 지수를 끌어내렸다. 큰 움직임은 일부 사람들에게 가치 평가에 대한 우려와 추가 또는 위치 설정에 대한 두려움을 남겼지만, 동시에 또 다른 상승의 경우 놓치는 것을 두려워하고 있다"고 수스케나 인터내셔널 그룹의 크리스토퍼 제이콥슨은 말했다. "너무 많은 사람들이 제한된 위험을 감수하는 대안으로 상승 요구에 눈을 돌리고 있다."

수개월 동안 시장 참가자들은 거래자들이 철수에 대한 보호보다는 추가적인 가격 인상에 베팅하는 것에 더 관심을 가지게 됨에 따라 콜 오버 풋에 대한 프리미엄을 지불하는 추가적인 이득을 위해 포지셔닝해 왔다. 가장 큰 미결제약정이 있는 옵션 중 일부는 1,010달러에서 1,380달러 사이의 콜이며, 이 중 일부는 이번 주 말에 만료된다. 그 높은 수준에 도달하려면 금요일 종가에서 39% 이상의 급등이 필요하다.

지난 두 번의 수익 이후 다음날의 움직임은 상당히 잠잠했지만, 작년 2월과 5월 보고서 이후 주가는 14%와 24% 상승했다.

서스퀘한나가 집계한 자료에 따르면 금요일 종가 기준으로 옵션 시장은 엔비디아가 620달러에서 850달러 사이에서 움직일 수 있는 4분의 1의 가능성을 제공하며, 이는 15% 하락 또는 17% 상승을 의미한다.